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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 1+2+3+4+5 총5권 적립금

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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 1+2+3+4+5 총5권 기본 정보
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저자/출판사 한국금융투자협회/박영사
발행/판형/쪽수 2024.1.31/188*257/5권세트
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도서의 특징

 금융투자전문인력 표준교재 1+2+3+4+5 세트

목차
        • 제1권

        • PART 01
          금융투자세제
          Contents

          Chapter 01 국세기본법 2
          SECTION 01 조세의 정의와 분류 2
          SECTION 02 총칙 4
          SECTION 03 납세의무 5
          SECTION 04 수정신고, 경정청구 및 기한 후 신고 8
          SECTION 05 국세우선의 원칙 10
          SECTION 06 심사와 심판 10

          Chapter 02 소득세법 12
          SECTION 01 소득세의 의의 12
          SECTION 02 과세소득의 범위:소득원천설 12
          SECTION 03 우리나라 소득세 제도의 특징 13
          SECTION 04 납세의무자 16
          SECTION 05 원천징수 18
          SECTION 06 과세기간 19
          SECTION 07 소득의 구분 및 계산구조 20

          Chapter 03 이자소득, 배당소득 및 양도소득 21
          SECTION 01 이자소득과 배당소득 21
          SECTION 02 이자ㆍ배당소득금액의 계산 및 귀속연도 27
          SECTION 03 금융소득에 대한 과세방법 29
          SECTION 04 양도소득 36

          Chapter 04 증권거래세법 43
          SECTION 01 납세의무자와 납세의무의 범위 43
          SECTION 02 세액 계산 및 납부방법 45

          Chapter 05 기타 금융세제 47
          SECTION 01 외국인의 증권세제 47
          실전예상문제 51

          Chapter 01 세무전략 : 금융자산 TAX-PLANNING 54
          SECTION 01 증여세 절세전략 54
          SECTION 02 상속세 절세전략 57
          SECTION 03 금융소득 종합과세 59
          SECTION 04 금융소득 종합과세대상 64
          SECTION 05 금융소득 종합과세 시의 금융거래 통보 여부 76
          SECTION 06 종합소득세 신고방법 78
          SECTION 07 절세할 수 있는 올바른 투자방법 81
          실전예상문제 83

          Chapter 01 금융회사의 종류 86
          SECTION 01 금융회사의 개요 86
          SECTION 02 금융회사의 종류 87

          Chapter 02 금융상품의 개요 96
          SECTION 01 금융상품의 구분 96
          SECTION 02 재형 및 절세목적 금융상품 98
          실전예상문제 108

          Chapter 01 예금의 구분 110
          SECTION 01 예금상품 유형별 구분 110
          SECTION 02 예금상품 특성별 구분 113

          Chapter 02 예금의 종류 115
          SECTION 01 입출금식 및 적립식 예금 115
          SECTION 02 목돈운용상품 122
          SECTION 03 대출 관련 예금상품 128

          Chapter 03 신탁상품의 개념과 특징 130
          SECTION 01 신탁과 신탁업 개념 130
          SECTION 02 신탁상품 특징 133

          Chapter 04 신탁상품의 종류 136
          SECTION 01 금전신탁 136
          SECTION 02 재산신탁 141
          실전예상문제 146

          Chapter 01 생명보험상품 150
          SECTION 01 생명보험의 개념 150
          SECTION 02 생명보험상품의 종류 153

          Chapter 02 손해보험상품 163
          SECTION 01 손해보험상품의 개념 및 특징 163
          SECTION 02 손해보험상품 종류 166
          실전예상문제 183

          Chapter 01 금융투자상품의 개념 및 종류 186
          SECTION 01 금융투자상품의 개념 186
          SECTION 02 금융투자상품 종류 188

          Chapter 02 펀드상품 194
          SECTION 01 집합투자기구 개념 194
          SECTION 02 집합투자기구 종류 197
          SECTION 03 집합투자기구 관계회사 210
          SECTION 04 환매, 평가 및 회계 216
          SECTION 05 펀드상품 유형 224

          Chapter 03 기타 금융투자상품 235
          SECTION 01 랩어카운트 235
          SECTION 02 주가연계증권(ELS)과 파생연계펀드(DLF) 239
          SECTION 03 주식워런트증권(ELW) 244
          SECTION 04 환매조건부채권(RP) 251
          실전예상문제 258

          Chapter 01 자산유동화증권(ABS)의 기본개념 260
          SECTION 01 자산유동화의 기본개념 260
          SECTION 02 자산유동화증권의 종류 261
          SECTION 03 자산유동화증권 도입 의의 264

          Chapter 02 자산유동화증권의 구조 271
          SECTION 01 기본구조 271
          SECTION 02 발행과 관련한 다양한 주체 273
          SECTION 03 현금흐름 분석과 신용보강 274

          Chapter 03 자산유동화증권 주요 발행유형 276
          SECTION 01 단일 SPC 구조 276
          SECTION 02 신탁을 통한 유동화구조 277
          SECTION 03 유동화신탁 + 유동화SPC 2단계 구조 278
          SECTION 04 한국주택금융공사 주택저당채권 담보부채권 280
          실전예상문제 281

          Chapter 01 주택저당증권(MBS) 286
          SECTION 01 저당대출시장(Primary Mortgage Market) 286
          SECTION 02 저당대출 유동화시장(Secondary Mortgage Market) 290
          SECTION 03 MBS(Mortgage Backed Securities) 292
          SECTION 04 CMO(Collateralized Mortgage Obligation) 297
          SECTION 05 신용보강(Credit Enhancement) 302
          SECTION 06 우리나라의 MBS 제도 303
          SECTION 07 역모기지(Reverse Mortgage: RM) 308
          실전예상문제 312

          Chapter 01 퇴직연금제도 316
          SECTION 01 우리나라의 노후보장체계 316
          SECTION 02 퇴직연금제도의 운영 317
          SECTION 03 퇴직연금제도 유형 320
          SECTION 04 퇴직연금제도 운용상품 325
          SECTION 05 퇴직연금제도 도입 효과 329
          SECTION 06 개인연금의 역할 332
          실전예상문제 334

          Chapter 01 부동산 투자의 기초 336
          SECTION 01 부동산의 개념과 특성 336
          SECTION 02 부동산의 법률적 측면 341
          SECTION 03 부동산의 경제적 측면 349

          Chapter 02 부동산 투자의 이해 355
          SECTION 01 부동산 투자 결정 과정 355
          SECTION 02 부동산 투자 개요 366

          Chapter 03 부동산의 이용 및 개발 381
          SECTION 01 부동산의 이용에 대한 규제 381
          SECTION 02 부동산 개발 409
          실전예상문제 426

          Chapter 01 부동산 투자 구분 430
          SECTION 01 부동산 투자방식별 비교 430
          SECTION 02 부동산 투자기구별 비교 432

          Chapter 02 부동산 펀드의 이해 435
          SECTION 01 펀드의 기본 투자구조 및 자금흐름 435
          SECTION 02 부동산 펀드의 유형별 특징 436
          SECTION 03 부동산 위험의 종류 440
          SECTION 04 부동산 위험관리 수단 442
          SECTION 05 기타 446
          SECTION 06 수익률 분석 447

          Chapter 03 부동산 포트폴리오 450
          SECTION 01 포트폴리오의 수익률과 위험 450
          SECTION 02 포트폴리오의 분산투자의 효과 452

          Chapter 04 부동산 가치평가 454
          SECTION 01 가치와 가격 454
          SECTION 02 부동산 가치분석 과정 456
          SECTION 03 부동산 감정평가 3방식 461

          Chapter 05 부동산의 투자가치 분석 470
          SECTION 01 부동산 투자의 의의 470
          SECTION 02 투자대상 부동산의 현금흐름 471
          SECTION 03 수익률의 종류 475

          Chapter 06 부동산 개발사업 사업타당성 평가 477
          SECTION 01 부동산 개발사업 개요 477
          SECTION 02 사업타당성 평가 절차 479
          실전예상문제 489

          Chapter 01 부동산 간접투자제도의 이해 494
          SECTION 01 부동산 간접투자제도의 개요 494
          SECTION 02 부동산 간접투자제도의 경과 495

          Chapter 02 부동산 투자회사법의 이해 497
          SECTION 01 부동산 투자회사법의 연혁 497
          SECTION 02 현행 부동산 투자회사법의 주요 내용 498
          실전예상문제 511
          PART 02
          절세전략
          PART 03
          금융상품
          개론
          PART 04
          예금 및 신탁상품
          PART 05
          보장성
          금융상품
          PART 06
          투자성
          금융상품
          PART 07
          자산유동화
          증권의
          구조와 사례
          PART 08
          주택저당증권
          PART 09
          퇴직연금
          PART 10
          부동산 개론
          PART 11
          부동산 투자
          상품의 이해
          PART 12
          리츠업무


      • 제2권

      • PART 01
        대안투자운용 및 투자전략
        Contents

        Chapter 01 대안투자상품 2
        SECTION 01 대안투자상품의 개요 2
        SECTION 02 대안투자상품의 특징 3

        Chapter 02 부동산 투자 5
        SECTION 01 부동산 금융과 부동산 투자의 평가 5
        SECTION 02 부동산 개발금융 10
        SECTION 03 부동산펀드 16

        Chapter 03 PEF(Private Equity Fund) 20
        SECTION 01 PEF(Private Equity Fund)의 개념 20
        SECTION 02 PEF에 대한 법적 규제 25
        SECTION 03 Private Equity 투자 31

        Chapter 04 헤지펀드 42
        SECTION 01 헤지펀드의 개요 42
        SECTION 02 Long/Short Equity 54
        SECTION 03 합병 차익거래(Merger Arbitrage) 64
        SECTION 04 전환증권 차익거래(Convertible Arbitrage) 70
        SECTION 05 채권 차익거래 76
        SECTION 06 무상증자 이벤트 전략 82
        SECTION 07 글로벌 매크로 전략 83

        Chapter 05 특별자산 펀드 84
        SECTION 01 특별자산 펀드의 개요 84
        SECTION 02 특별자산 펀드의 운용 85

        Chapter 06 Credit Structure 95
        SECTION 01 Credit Structure 시장 동향 95
        SECTION 02 Credit Derivatives의 종류와 구조 97
        SECTION 03 CDO의 이해 103
        실전예상문제 120

        Chapter 01 해외 투자에 대한 이론적 접근 124
        SECTION 01 해외 투자의 동기 및 효과 124
        SECTION 02 해외 투자와 환위험 139
        SECTION 03 세계 증권시장의 통합과 국제 분산투자 144

        Chapter 02 국제 증권시장 151
        SECTION 01 국제 주식시장의 의의와 변화 151
        SECTION 02 국제 채권시장의 의의와 구조 160

        Chapter 03 해외 증권투자전략 172
        SECTION 01 해외 투자전략 172
        SECTION 02 해외투자 포트폴리오의 구축 182
        SECTION 03 해외 투자의 환위험 관리와 성과평가 189
        실전예상문제 195

        Chapter 01 증권분석의 개념 및 기본체계 200
        SECTION 01 증권분석의 개념 200
        SECTION 02 가치평가와 현금흐름 201
        SECTION 03 화폐의 시간적 가치 206
        SECTION 04 증권분석을 위한 통계 기초 214

        Chapter 02 유가증권의 가치평가 218
        SECTION 01 자산의 가치평가 218
        SECTION 02 채권의 가치평가 219
        SECTION 03 채권의 만기수익률 221
        SECTION 04 우선주의 가치평가 222
        SECTION 05 보통주의 가치평가를 위한 일반모형 223
        SECTION 06 보통주의 가치평가를 위한 성장모형 226

        Chapter 03 기업분석(재무제표분석) 230
        SECTION 01 기업분석의 개념 230
        SECTION 02 이익현황 233
        SECTION 03 활동성 지표 234
        SECTION 04 보상비율 239
        SECTION 05 이익지표 243
        SECTION 06 안정성 지표 245
        SECTION 07 유동성 지표 248
        SECTION 08 수익성 지표 251
        SECTION 09 레버리지 분석 255
        SECTION 10 현금흐름 분석(Cash-flow Analysis) 261

        Chapter 04 주식투자 265
        SECTION 01 주가배수 모형에 의한 기업가치분석 265
        SECTION 02 EVA 모형 271
        SECTION 03 잉여현금흐름(FCF) 모형 276
        SECTION 04 옵션모형 281
        실전예상문제 286

        Chapter 01 기술적 분석 300
        SECTION 01 기술적 분석의 이해 300
        SECTION 02 다우 이론 304

        Chapter 02 추세분석 307
        SECTION 01 추세분석 개요 307
        SECTION 02 지지선과 저항선 308
        SECTION 03 추세선 310
        SECTION 04 이동평균선 313
        SECTION 05 이동평균선을 이용한 분석 방법 314
        SECTION 06 거래량 이동평균선 319
        SECTION 07 그랜빌의 주가 · 이동평균선 322
        SECTION 08 갭, 반전일, 되돌림 324

        Chapter 03 패턴 분석 330
        SECTION 01 패턴 분석 개요 330
        SECTION 02 반전형 331
        SECTION 03 지속형 339

        Chapter 04 캔들 차트 분석 347
        SECTION 01 캔들 차트의 구조 347
        SECTION 02 캔들 348

        Chapter 05 지표 분석 357
        SECTION 01 추세추종형 지표 357
        SECTION 02 추세반전형 지표 361
        SECTION 03 거래량 지표 366

        Chapter 06 엘리어트 파동이론 372
        SECTION 01 엘리어트 파동의 개념 372
        SECTION 02 엘리어트 파동의 특징 373
        SECTION 03 엘리어트 파동의 법칙 375
        SECTION 04 엘리어트 파동이론의 한계 378
        실전예상문제 379

        Chapter 01 산업분석 개요 382
        SECTION 01 산업분석의 의미 382
        SECTION 02 산업의 정의와 분류 383
        SECTION 03 산업분석방법 개관 387

        Chapter 02 산업구조 변화 분석 388
        SECTION 01 산업구조 변화의 의미 388
        SECTION 02 경제발전과 산업구조 변화 392

        Chapter 03 산업연관분석(Input-Output Analysis) 397
        SECTION 01 산업연관분석 개요 397
        SECTION 02 산업연관표의 구조와 주요 지표 398
        SECTION 03 산업연관분석의 활용 401

        Chapter 04 라이프사이클 분석(Life Cycle Analysis) 402
        SECTION 01 라이프사이클 분석의 개념 402
        SECTION 02 라이프사이클의 단계별 특징 402
        SECTION 03 라이프사이클 분석의 한계점 404

        Chapter 05 경기순환 분석(Business Cycle Analysis) 405
        SECTION 01 경기순환 분석의 의의 405
        SECTION 02 Merrill Lynch사의 경기순환 분석(예시) 406

        Chapter 06 산업경쟁력 분석 407
        SECTION 01 산업경쟁력의 개념 407
        SECTION 02 산업경쟁력 분석모형 409

        Chapter 07 산업정책 분석 413
        SECTION 01 산업정책의 개요 413
        SECTION 02 산업정책의 종류 415
        실전예상문제 422

        Chapter 01 리스크와 리스크 관리의 필요성 428
        SECTION 01 리스크의 정의 428
        SECTION 02 리스크 관리의 실패사례 429

        Chapter 02 시장 리스크(Market Risk)의 측정 435
        SECTION 01 위험가치(Value at Risk)의 개념 435
        SECTION 02 VaR의 측정방법 437
        SECTION 03 VaR의 유용성 461
        SECTION 04 VaR의 한계 465

        Chapter 03 신용 리스크(Credit Risk)의 측정 467
        SECTION 01 신용 리스크의 정의 467
        SECTION 02 부도율 측정모형 468
        SECTION 03 신용손실 분포로부터 신용 리스크 측정모형 471
        SECTION 04 Credit VaR과 신용 리스크 관리 475
        실전예상문제 476
        PART 02
        해외 증권
        투자운용 및 투자전략
        PART 03
        투자분석기법- 기본적 분석
        PART 04
        투자분석기법- 기술적 분석
        PART 05
        투자분석기법
        PART 06
        리스크 관리


    • 제3권

    • PART 01
      직무윤리
      Contents

      Chapter 01 직무윤리 일반 2
      SECTION 01 직무윤리에 대한 이해 2
      SECTION 02 직무윤리의 기초 사상 및 국내외 동향 12
      SECTION 03 본 교재에서의 직무윤리 16

      Chapter 02 금융투자업 직무윤리 19
      SECTION 01 기본원칙 19
      SECTION 02 이해상충의 방지 의무 26
      SECTION 03 금융소비자 보호 의무 31
      SECTION 04 본인, 회사 및 사회에 대한 윤리 85

      Chapter 03 직무윤리의 준수절차 및 위반 시의 제재 113
      SECTION 01 직무윤리의 준수절차 113
      SECTION 02 직무윤리 위반행위에 대한 제재 129
      실전예상문제 135

      Chapter 01 총설 142
      SECTION 01 자본시장법 개관 142
      SECTION 02 감독기관 및 관계기관 146
      SECTION 03 금융법규 체계의 이해 153

      Chapter 02 금융투자상품 및 금융투자업 158
      SECTION 01 금융투자상품 158
      SECTION 02 금융투자업 165
      SECTION 03 투자자 172

      Chapter 03 금융투자업자에 대한 규제·감독 175
      SECTION 01 금융투자업 인가ㆍ등록 개요 175
      SECTION 02 금융투자업 인가 심사 177
      SECTION 03 금융투자업 등록 심사 186
      SECTION 04 건전성 규제 188
      SECTION 05 영업행위 규칙 203

      Chapter 04 투자매매업자 및 투자중개업자에 대한 영업행위규제 216
      SECTION 01 개요 216
      SECTION 02 매매 또는 중개업무 관련 규제 217
      SECTION 03 불건전 영업행위의 금지 220
      SECTION 04 신용공여에 관한 규제 226
      SECTION 05 투자자 재산보호를 위한 규제 229
      SECTION 06 다자간매매체결회사에 관한 특례 232
      SECTION 07 종합금융투자사업자에 관한 특례 233

      Chapter 05 집합투자업자의 영업행위 규칙 237
      SECTION 01 집합투자업자 행위 규칙 237

      Chapter 06 투자자문업자 및 투자일임업자의 영업행위 규칙 257
      SECTION 01 투자자문업자 및 투자일임업자의 영업행위 규칙 257

      Chapter 07 신탁업자의 영업행위 규칙 271
      SECTION 01 신탁의 개념 271
      SECTION 02 신탁업자의 영업행위 규칙 276

      Chapter 08 증권 발행시장 공시제도 288
      SECTION 01 증권신고서제도 288
      SECTION 02 발행신고서 관련 세부 규정 297
      SECTION 03 투자설명서제도 305

      Chapter 09 증권 유통시장 공시제도 309
      SECTION 01 정기공시 309
      SECTION 02 주요 사항 보고제도 314
      SECTION 03 수시공시제도 316
      SECTION 04 유통시장 공시 관련 세부 규정 318

      Chapter 10 기업의 인수합병(M&A) 관련 제도 321
      SECTION 01 개관 321
      SECTION 02 공개매수제도 322
      SECTION 03 주식등의 대량보유상황 보고제도 330
      SECTION 04 의결권 대리행사 권유제도 337
      SECTION 05 기타 주식의 대량취득 관련 세부 규정 340

      Chapter 11 집합투자기구(총칙) 342
      SECTION 01 집합투자기구의 등록 342
      SECTION 02 집합투자기구의 명칭 351
      SECTION 03 집합투자기구의 업무 수행 351
      SECTION 04 연대책임 353
      SECTION 05 자기 집합투자증권의 취득 제한 354
      SECTION 06 투자회사등의 자료의 기록 · 유지 354

      Chapter 12 집합투자기구의 구성 등 355
      SECTION 01 투자신탁 355
      SECTION 02 투자회사 365
      SECTION 03 투자유한회사 375
      SECTION 04 투자합자회사 376
      SECTION 05 투자유한책임회사 377
      SECTION 06 투자합자조합 378
      SECTION 07 투자익명조합 379
      SECTION 08 집합투자기구의 종류 등 380

      Chapter 13 집합투자기구 관련 금융위원회 규정 421

      Chapter 14 장외거래 및 주식 소유제한 433
      SECTION 01 장외거래 433
      SECTION 02 공공적 법인의 주식 소유제한 441
      SECTION 03 외국인의 증권 소유제한 442

      Chapter 15 불공정거래행위에 대한 규제 445
      SECTION 01 총칙 445
      SECTION 02 미공개정보 이용(내부자거래) 규제 446
      SECTION 03 시세조종행위 규제 460
      SECTION 04 부정거래행위 규제 464
      SECTION 05 시장질서 교란행위 규제 466

      Chapter 16 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 468

      Chapter 17 자본시장 조사업무규정 474
      실전예상문제 478

      Chapter 01 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 484
      SECTION 01 투자권유 등 484
      SECTION 02 조사분석자료 작성 및 공표 497
      SECTION 03 투자광고 504
      SECTION 04 영업보고서 및 경영공시 등 513
      SECTION 05 재산상 이익의 제공 및 수령 516
      SECTION 06 직원 채용 및 복무 기준 520
      SECTION 07 신상품 보호 523
      SECTION 08 계좌관리 및 예탁금 이용료의 지급 등 524
      SECTION 09 신용공여 526
      SECTION 10 유사해외통화선물거래 529
      SECTION 11 파생결합증권 및 파생결합사채 531
      SECTION 12 집합투자업 533
      SECTION 13 투자자문업 및 투자일임업 538
      SECTION 14 신탁업 540

      Chapter 02 금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정 543
      SECTION 01 주요 직무 종사자의 종류 543
      SECTION 02 주요 직무 종사자의 등록 요건 546
      SECTION 03 주요 직무 종사자의 등록 550
      SECTION 04 금융투자전문인력 및 금융투자회사 등에 대한 제재 553

      Chapter 03 증권 인수업무 등에 관한 규정 555
      SECTION 01 주식의 인수 555
      SECTION 02 무보증사채의 인수 566
      SECTION 03 주관회사 실적 공시 등 568
      실전예상문제 574

      Chapter 01 금융소비자보호법 제정 배경 578
      SECTION 01 제정 배경 578
      SECTION 02 제정 연혁 579

      Chapter 02 금융소비자보호법 개관 580
      SECTION 01 금융소비자보호법 시행 후 주요 제도 변화 580
      SECTION 02 금융소비자보호법 구성 581
      SECTION 03 금융소비자보호법의 내용상 주요 체계 582
      SECTION 04 금융소비자보호법의 위치 583
      SECTION 05 금융소비자보호법의 적용예외 584
      SECTION 06 전문금융소비자 분류 584
      SECTION 07 금융소비자의 권리와 책무 등 586
      SECTION 08 6대 판매원칙 587

      Chapter 03 금융소비자보호법 주요내용 590
      SECTION 01 투자성 상품 및 대출성 상품 590
      SECTION 02 6대 판매원칙 592
      SECTION 03 금융상품판매대리ㆍ중개업자에 대한 영업행위규제 607
      SECTION 04 방문(전화권유)판매 규제 608
      SECTION 05 금융소비자 권익강화 제도 611
      SECTION 06 판매원칙 위반시 제재 강화 619
      실전예상문제 627
      PART 02
      자본시장과
      금융투자업에 관한 법률/
      금융위원회
      규정
      PART 03
      한국금융투자협회 규정
      PART 04
      금융소비자
      보호법


  • 제4권

  • PART 01
    주식투자운용 및 투자전략
    Contents

    Chapter 01 운용과정과 주식투자 2
    SECTION 01 자산운용과정 2
    SECTION 02 자산운용조직 6
    SECTION 03 주식투자의 중요성 7

    Chapter 02 자산배분 전략의 정의 및 준비사항 12
    SECTION 01 자산배분 전략의 정의 12
    SECTION 02 자산배분 전략의 중요성 13
    SECTION 03 자산배분 전략의 변화 18
    SECTION 04 자산배분 전략의 준비사항 21

    Chapter 03 전략적 자산배분 30
    SECTION 01 정의 30
    SECTION 02 전략적 자산배분 실행 과정 31
    SECTION 03 전략적 자산배분의 이론적 배경 34
    SECTION 04 전략적 자산배분의 실행방법 39
    SECTION 05 전략적 자산배분의 사례 41

    Chapter 04 전술적 자산배분 44
    SECTION 01 정의 및 운용과정 44
    SECTION 02 전술적 자산배분의 이론적 배경 46
    SECTION 03 전술적 자산배분의 실행 과정 50
    SECTION 04 전술적 자산배분의 실행 도구 52
    SECTION 05 전술적 자산배분의 특성 55

    Chapter 05 보험자산배분 57
    SECTION 01 정의 및 운용과정 57
    SECTION 02 이론적 배경과 역사 58
    SECTION 03 옵션모형을 이용한 포트폴리오 보험(OBPI) 62
    SECTION 04 고정비율 포트폴리오 보험(CPPI) 전략 71
    SECTION 05 포트폴리오 보험의 특징 78

    Chapter 06 주식 포트폴리오 운용전략 81
    `SECTION 01 개관 81
    SECTION 02 패시브 운용(Passive Management) 83
    SECTION 03 액티브 운용(Active Management) 87
    SECTION 04 준액티브(Semi-Active) 운용 92
    SECTION 05 수익ㆍ위험구조 변경을 위한 운용 96
    SECTION 06 혼합 전략 98
    SECTION 07 대형 기금의 주식 포트폴리오 구성 사례 101

    Chapter 07 주식 포트폴리오 구성의 실제 104
    SECTION 01 주식 포트폴리오 구성 과정 104
    SECTION 02 포트폴리오 구성 시 고려사항 110
    SECTION 03 주식 포트폴리오 모형 114
    SECTION 04 국내 주식펀드의 운용 118
    [참고] ESG 투자에 대한 이해 123
    실전예상문제 132


    PART 02
    채권투자운용 및 투자전략


    Chapter 01 채권의 개요와 채권시장 146
    SECTION 01 채권의 개요 146
    SECTION 02 채권의 분류와 종류 149
    SECTION 03 자산유동화증권 161
    SECTION 04 발행시장 165
    SECTION 05 유통시장 171

    Chapter 02 채권 가격결정과 채권수익률 176
    SECTION 01 채권 가격결정 176
    SECTION 02 채권수익률 182
    SECTION 03 채권투자 수익 184
    SECTION 04 채권 가격 변동성 185

    Chapter 03 듀레이션과 볼록성 188
    SECTION 01 듀레이션(Duration) 188
    SECTION 02 볼록성(Convexity) 199
    SECTION 03 실효 듀레이션과 실효 볼록성 207

    Chapter 04 금리체계 209
    SECTION 01 수익률 곡선 및 선도 이자율 209
    SECTION 02 기간구조이론 217
    SECTION 03 수익률의 위험구조 224

    Chapter 05 채권운용전략 231
    SECTION 01 투자목표의 설정 231
    SECTION 02 채권투자전략의 수립 232
    SECTION 03 적극적 채권운용전략 233
    SECTION 04 소극적 채권운용전략 243
    SECTION 05 국채선물과 채권운용전략 254
    실전예상문제 256

    PART 03
    파생상품투자운용 및
    투자전략

    Chapter 01 파생상품 개요 264
    SECTION 01 파생상품의 기본 분류 264
    SECTION 02 파생상품 투자전략 267

    Chapter 02 선도거래와 선물거래의 기본 메커니즘 272
    SECTION 01 선도거래 272
    SECTION 02 선물거래 282
    SECTION 03 선도거래와 선물거래 293

    Chapter 03 선물 총론 295
    SECTION 01 선물거래의 경제적 기능 295
    SECTION 02 선물의 균형 가격 301
    SECTION 03 거래전략 306

    Chapter 04 옵션 기초 321
    SECTION 01 옵션의 정의 321
    SECTION 02 옵션의 발행과 매수(공급과 수요) 326
    SECTION 03 만기일 이전의 옵션거래(전매도, 환매수) 334

    Chapter 05 옵션을 이용한 합성전략 339
    SECTION 01 수평 스프레드와 수직 스프레드 339
    SECTION 02 불 스프레드(bull spread) 340
    SECTION 03 수평 스프레드(horizontal spread ) 344
    SECTION 04 스트래들(straddle) 346
    SECTION 05 스트랭글(strangle) 347

    Chapter 06 옵션 프리미엄과 풋-콜 패리티 349
    SECTION 01 미국식 콜옵션과 유럽식 콜옵션 349
    SECTION 02 옵션의 프리미엄 사이에 성립하는 기본 관계식 352
    SECTION 03 풋-콜 패리티와 그 응용 354

    Chapter 07 옵션 가격결정 364
    SECTION 01 이항 모형 가격결정 364
    SECTION 02 블랙-숄즈 공식 369
    SECTION 03 블랙-숄즈 공식의 변수 설명 372
    SECTION 04 이항 모형과 위험중립 확률 375
    SECTION 05 다기간 이항 모형 376
    SECTION 06 기초자산의 변동성과 변동성 계수 380

    Chapter 08 옵션 및 옵션 합성 포지션의 분석 388
    SECTION 01 옵션 프리미엄의 민감도 지표 388
    SECTION 02 포지션 가치의 민감도 분석 398
    실전예상문제 406

    PART 04
    투자운용
    결과분석


    Chapter 01 서론 414
    SECTION 01 성과평가의 정의 414
    SECTION 02 성과평가의 목적과 평가 프로세스 416
    SECTION 03 성과평가의 주제 421
    SECTION 04 내부성과평가와 외부성과평가 422

    Chapter 02 성과평가 기초사항 424
    SECTION 01 펀드의 회계처리 424
    SECTION 02 투자수익률 계산 429
    SECTION 03 투자위험 438

    Chapter 03 기준 지표 450
    SECTION 01 기준 지표의 의의 450
    SECTION 02 기준 지표의 바람직한 특성과 종류 451
    SECTION 03 정상 포트폴리오 453
    SECTION 04 동류 집단 수익률 454
    SECTION 05 주식의 기준 지표 456
    SECTION 06 채권지수와 채권의 기준 지표 460

    Chapter 04 위험조정 성과지표 462
    SECTION 01 위험조정 성과지표의 유형 462
    SECTION 02 젠센의 알파 464
    SECTION 03 효용 함수를 이용한 평가지표 466
    SECTION 04 샤프비율 468
    SECTION 05 트레이너비율 471
    SECTION 06 정보비율(Information Ratio) 473
    SECTION 07 하락 위험을 이용한 평가지표 477

    Chapter 05 성과 특성 분석 479
    SECTION 01 성과 요인 분석의 내용 479
    SECTION 02 기준 지표를 이용한 성과 분해 480
    SECTION 03 시장 예측 능력과 종목 선정 능력 481
    SECTION 04 가상 포트폴리오를 이용한 성과 요인 분석 485
    SECTION 05 채권의 성과 요인 분석 488
    SECTION 06 자산운용 권한별 성과기여도 분석 492
    SECTION 07 포트폴리오 및 스타일 분석 496

    Chapter 06 성과 발표 방법 503
    SECTION 01 성과 발표 방법의 의의 503
    SECTION 02 성과 측정 및 표시 방법 504
    SECTION 03 검증 508
    실전예상문제 509



제5권

 

  • PART 01
    거시경제분석


    Chapter 01 경제모형과 경제정책의 분석 : IS - LM모형 2
    SECTION 01 경제분석의 방법 2
    SECTION 02 재화시장의 균형 : IS곡선 5
    SECTION 03 화폐시장의 균형:LM곡선 8
    SECTION 04 재화시장과 화폐시장의 균형:IS-LM모형 11
    SECTION 05 거시경제정책의 효과 12
    SECTION 06 재정정책과 통화정책에 대한 논의 14
    SECTION 07 통화정책의 중간 목표 18

    Chapter 02 이자율의 결정과 기간구조 22
    SECTION 01 이자율의 개념과 성격 22
    SECTION 02 이자율의 성립 25
    SECTION 03 이자율의 결정이론 27
    SECTION 04 이자율의 기간구조 36

    Chapter 03 이자율의 변동요인 분석 45
    SECTION 01 이자율 변동의 기본적 요인 45
    SECTION 02 경기변동과 이자율의 변동 47
    SECTION 03 거시경제변수와 이자율의 변동 50

    Chapter 04 경기변동과 경기예측 54
    SECTION 01 주요 경제변수와 계절조정법 54
    SECTION 02 경기지수, 물가지수 및 통화 관련 지표 62
    SECTION 03 경기순환 67
    SECTION 04 경기전망을 위한 계량적 방법 69
    실전예상문제 85

    PART 02
    분산투자기법

    Chapter 01 포트폴리오 관리의 기본체계 88
    SECTION 01 통합적 포트폴리오 관리 개요 88
    SECTION 02 통합적 포트폴리오 관리 과정 89

    Chapter 02 포트폴리오 관리 93
    SECTION 01 포트폴리오 관리의 의의 93
    SECTION 02 개별 자산의 기대수익과 위험 94
    SECTION 03 포트폴리오의 기대수익과 위험 97
    SECTION 04 포트폴리오 위험분산 효과 105
    SECTION 05 증권의 최적 선택 원리 117
    SECTION 06 효율적 포트폴리오와 최적 자산배분 122

    Chapter 03 자본자산 가격결정 모형 131
    SECTION 01 자본자산 가격결정 모형의 의의와 가정 131
    SECTION 02 자본시장선 132
    SECTION 03 증권시장선 136

    Chapter 04 단일 지표 모형 150
    SECTION 01 단일 지표 모형 150
    SECTION 02 증권특성선 151
    SECTION 03 단일 지표 모형에 의한 포트폴리오 선택 156
    SECTION 04 단일 지표 모형의 응용 161

    Chapter 05 차익거래 가격결정이론 164
    SECTION 01 이론적 배경 164
    SECTION 02 차익거래의 의의와 활용 165
    SECTION 03 요인 모형(factor model) 167
    SECTION 04 차익거래 가격결정이론(APT)의 도출 169

    Chapter 06 포트폴리오 투자전략과 투자성과평가 177
    SECTION 01 포트폴리오 투자전략 177
    SECTION 02 포트폴리오 투자성과평가 188
    실전예상문제 198

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(링철가능) 2024 금융투자협회 금융투자분석사 표준교재 1+2+3+4 총4권 94,100원 0원
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