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(링철가능) 2024 금융투자협회 재무위험관리사 표준교재 1+2+3 총3권 적립금

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(링철가능) 2024 금융투자협회 재무위험관리사 표준교재 1+2+3 총3권 기본 정보
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저자/출판사 한국금융투자협회/박영사
발행/판형/쪽수 2024.2.15/188*257/3권세트
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상품상세정보

도서의 특징

   금융투자전문인력 표준교재 1+2+3 세트

목차
    • 제1권

    • PART 01
      금융통계학


      Chapter 01 금융 통계학 2
      SECTION 01 통계학이란? 2
      SECTION 02 확률, 확률변수, 분포 2
      SECTION 03 기대값, 평균, 분산 10
      SECTION 04 결합 확률분포 14
      SECTION 05 x2-분포, t-분포, F-분포 20
      SECTION 06 확률 표본추출 23
      SECTION 07 표본 통계량의 분포 24
      SECTION 08 추정량의 특성 26
      SECTION 09 모수 추정 절차 29
      SECTION 10 구간 추정 30
      SECTION 11 통계적 가설 검정 31
      SECTION 12 단순 회귀분석 33
      SECTION 13 다중 회귀분석 46
      SECTION 14 회귀분석의 제문제 및 해결방안 55
      SECTION 15 단일 시계열 변동성 모형 69
      실전예상문제 74

      PART 02
      채권분석

      Chapter 01 채권의 개요 및 종류 80
      SECTION 01 채권의 개요 80
      SECTION 02 채권의 종류 86

      Chapter 02 채권 가격 및 수익률 94
      SECTION 01 채권의 가격과 시간가치 개념 94
      SECTION 02 채권수익률의 개념 및 종류 102

      Chapter 03 채권 가격의 변동성 109
      SECTION 01 채권 가격의 변동성 109
      SECTION 02 듀레이션 112
      SECTION 03 채권의 볼록성(convexity) 121

      Chapter 04 채권수익률의 결정요인과 투자전략 125
      SECTION 01 채권수익률의 결정요인 125
      SECTION 02 채권의 투자전략 142
      Chapter 05 자산유동화증권 158
      SECTION 01 ABS 158
      SECTION 02 MBS 163
      실전예상문제 173

      PART 03
      외국환거래법
      Chapter 01 외국환거래법의 개요 180
      SECTION 01 외국환거래법의 목적 180
      SECTION 02 외국환거래법의 적용대상 181

      Chapter 02 외국환업무 취급기관제도 184
      SECTION 01 외국환업무 취급기관제도의 의의 184
      SECTION 02 외국환업무의 등록 185
      SECTION 03 외국환업무의 취급범위 185
      SECTION 04 외국환은행업무에 대한 제한 187
      SECTION 05 외국환업무 취급기관의 확인의무 등 191
      SECTION 06 환전영업자 191
      SECTION 07 소액 해외송금업자 192

      Chapter 03 대외지급 및 채권회수의무 194
      SECTION 01 대외지급 등 194
      SECTION 02 채권 회수의무 204

      Chapter 04 자본거래 및 현지금융 205
      SECTION 01 자본거래 유형 205
      SECTION 02 예금ㆍ신탁계약 206
      SECTION 03 금전의 대차계약 209
      SECTION 04 채무의 보증계약 211
      SECTION 05 대외지급수단, 채권 기타의 매매 및 용역계약 212
      SECTION 06 증권의 발행 214
      SECTION 07 증권의 취득 214
      SECTION 08 파생상품거래 217
      SECTION 09 기타 자본거래 218
      SECTION 10 현지금융 221

      Chapter 05 해외 직접투자 및 국내·외지사 222
      SECTION 01 해외 직접투자 및 부동산 취득 222
      SECTION 02 국내외 · 지사 228
      실전예상문제 231


      PART 04
      자기자본 건전성 규제내용
      Chapter 01 자기자본 건전성 규제내용 236
      SECTION 01 자기자본 관리제도의 개요 236
      SECTION 02 자기자본 관리제도의 주요 원칙 239
      SECTION 03 NCR 세부 산정방법 246
      실전예상문제 263


      PART 05
      내부통제 및컴플라이언스
      Chapter 01 내부통제와 컴플라이언스 268
      SECTION 01 내부통제와 컴플라이언스 제도의 필요성 268
      SECTION 02 내부통제와 컴플라이언스 제도의 의미 270
      SECTION 03 컴플라이언스의 기능과 구축방안 281
      SECTION 04 컴플라이언스에 대한 선진국 사례 287
      SECTION 05 컴플라이언스 활동의 주요 대상 및 핵심내용 289
      SECTION 06 매매거래에서의 컴플라이언스 299
      실전예상문제 306


      PART 06
      장외파생상품회계
      Chapter 01 파생상품 회계기준 도입 배경 312
      SECTION 01 국제회계기준의 도입 312
      SECTION 02 우리나라의 국제회계기준 도입 313
      SECTION 03 파생상품 관련 국제회계기준 314
      SECTION 04 K-IFRS 제1109호에서 사용하는 용어의 정의 316

      Chapter 02 파생상품의 정의와 내재 파생상품 322
      SECTION 01 파생상품의 정의 322
      SECTION 02 내재 파생상품의 회계처리 332

      Chapter 03 파생상품 위험회피 회계 342
      SECTION 01 파생상품 회계처리의 일반원칙 342
      SECTION 02 위험회피 회계 347
      SECTION 03 공정가치 위험회피 회계 362
      SECTION 04 현금흐름 위험회피 회계 366
      SECTION 05 해외사업장 순투자의 위험회피 371
      SECTION 06 공식적 문서화 사례 372
      SECTION 07 위험회피 효과의 측정 사례 375
      실전예상문제 382


  • 제2권

  • PART 01
    스왑


    Chapter 01 스왑거래의 생성과 발전 2
    SECTION 01 스왑거래의 개요 2
    SECTION 02 스왑거래의 생성과정 3
    SECTION 03 스왑시장의 변천 6
    SECTION 04 스왑거래의 생성 이유 7

    Chapter 02 스왑거래의 기초개념 9
    SECTION 01 스왑거래의 기본적 형태 9
    SECTION 02 스왑거래의 적용금리 11
    SECTION 03 스왑 가격의 고시 16
    SECTION 04 FRA와 선도금리의 결정 19
    SECTION 05 스왑거래 주요 용어(swap terminology) 28

    Chapter 03 금리스왑 30
    SECTION 01 금리스왑의 개요 30
    SECTION 02 금리스왑의 가격 고시 33
    SECTION 03 금리스왑의 거래동기 및 활용 36

    Chapter 04 통화스왑 43
    SECTION 01 통화스왑 개요 43
    SECTION 02 통화스왑의 기본 유형 45
    SECTION 03 장기 선물환과 통화스왑의 비교 47
    SECTION 04 통화스왑의 가격 고시 48
    SECTION 05 통화스왑의 기본적 이용 51
    SECTION 06 통화스왑의 거래동기 및 활용 55

    Chapter 05 변형 스왑거래 60
    SECTION 01 거래금액의 변형 60
    SECTION 02 swap rate의 변형 62
    SECTION 03 거래 개시 시점의 변형 64

    Chapter 06 스왑 가격의 결정 65
    SECTION 01 스왑 가격결정(swap pricing)의 기본원리 65
    SECTION 02 swap pricing을 위한 기초개념 67
    SECTION 03 swap pricing 72
    실전예상문제 87


    PART 02
    장외옵션

    Chapter 01 옵션의 기초와 응용전략 96
    SECTION 01 옵션의 정의 96
    SECTION 02 옵션 수익구조의 수식 표현 99
    SECTION 03 옵션의 프리미엄 사이에 성립하는 기본 관계식 100
    SECTION 04 풋-콜 패리티(put-call parity)와 그 응용 102
    SECTION 05 옵션 가격의 결정 113
    SECTION 06 옵션의 포지션 분석 119

    Chapter 02 장외옵션의 종류 128
    SECTION 01 장외옵션의 개요 128
    SECTION 02 경로 의존형 129
    SECTION 03 첨점수익 구조형 136
    SECTION 04 시간 의존형 139
    SECTION 05 다중 변수 옵션 140
    SECTION 06 복합 옵션 143
    SECTION 07 레버리지형 144

    Chapter 03 장외옵션의 신용위험 146
    SECTION 01 일반적인 논의 146
    SECTION 02 불스프레드와 베어스프레드의 신용위험 149
    SECTION 03 비율 수직 스프레드(ratio vertical spread)의 신용위험 150
    SECTION 04 백스프레드(back spread)의 신용위험 151
    SECTION 05 스트래들(straddle)의 신용위험 151
    SECTION 06 나비스프레드(butterfly spread)의 신용위험 152
    실전예상문제 153



 제3권


  • PART 01 시장 리스크관리
    Chapter 01 VaR 소개 2
    section-01 위험의 정의 2
    section-02 재무위험의 유형 4
    section-03 파생상품과 위험관리 6
    section-04 VaR의 정의 8
    section-05 위험측정의 두 가지 접근방법 9
    section-06 전통적인 위험 측정치와 ALM기법의 문제점 10
    section-07 VaR의 계산 15
    section-08 리스크메트릭스 17
    section-09 VaR의 용도 및 한계 19

    Chapter 02 기초지식 24
    section-01 통계학 기초지식 24
    section-02 수익률 계산 31
    section-03 평균과 표준편차의 기간별 합산 32

    Chapter 03 VaR의 측정 35
    section-01 보유기간과 신뢰 수준의 선택`35
    section-02 절대 손실 VaR와 평균 기준 VaR 37
    section-03 비모수적 방법 38
    section-04 모수적 방법 39
    section-05 포트폴리오 VaR와 공헌 VaR 42
    section-06 개별 VaR, 포트폴리오 VaR, 공헌 VaR(계산 예) 51
    section 07 Expected Shortfall 62
    secbon 08 자산의 유형과 매핑 63

    Chapter 04 변동성의 추정
    Section 01 변동성 군집현상 67
    section: 02 변동성과 상관계수 추정 방법 71

    chapter 05 다양한 VaR 측정방법 80
    section 01 VaR의 측정방법 소개 80
    Section 02 분석적 분산-공분산방법 81
    Section 03 역사적 시뮬레이션 83
    Section:04 구조적 몬테카를로 시뮬레이션 86
    secbon 05 위기상황 분석 91
    Section 06 접근방법의 비교 95
    section 07 VaR의 사후검증 96

    chapter 06 델타-노말방법의 적용 : 주식, 외환, 채권 101
    section 01 주식 포지션의 VaR 101
    secbon 02 외환의 VaR 110
    secbon 03 채권의 VaR 112

    chapter 07 델타-노말방법의 적용 : 파생상품 129
    section 01 선형 파생상품 129
    section 02 비선형 파생상품 : 옵션 129

    Chapter 08 VaR의 용도 158
    secbon 01 정보보고 158
    secbon 02 포지션 한도와 자원배분 160
    secbon 03 실적평가 167
    secbon 04 감독기관 167
    실전예상문제 173

    PART 2   신용 리스크관리
    chapter 01 신용위험 기초 184
    section-01 신용위험의 정의 184
    section-02 신용위험의 특성 185
    section-03 신용위험 분산 효과 187

    chapter 02 채무불이행 확률과 회수율의 추정 197
    section-01 위험중립 가치평가의 기본 원리 197
    section-02 위험채권의 가치평가 202
    section-03 채무불이행의 정의 207
    section-04 역사적 채무불이행률 208
    section-05 신용등급 변화 214
    section-06 회수율의 추정 219
    section-07 국내 자료 224
    section 08 채무불이행률과 회수율 간의 상관성 225

    chapter 03 전통적인 신용위험 평가모형 227
    section-01 신용분석 227
    section-02 신용평점 모형 230

    chapter 04 개별 신용위험 측정기법 236
    section-01 KMV 모형 236
    section 02 크레디트 메트릭스 245
    section-03 CreditPortfolioView 258
    section-04 CreditRisk+와 축약 모형 261

    chapter 05 포트폴리오 신용위험 관리기법 269
    section-01 포트폴리오 분산 효과 269
    section-02 KMV의 Portfolio Manager 273
    section-03 크레디트 메트릭스 278

    Chapter 06 장외파생상품의 신용위험 측정 301
    section-01 장외파생상품의 신용위험 301
    section-02 장외시장의 신용증대제도 304
    section-03 신용위험 측정: BIS 접근방법 307
    section-04 자산별 신용위험 노출 금액 310
    section-05 위험 노출 금액의 시간적 변화 312

    chapter 07 국가위험평가모형 316
    section-01 국가위험 316
    section-02 국가신용위험 평점 시스템 318
    section-03 국가신용위험관리 322

    chapter 08 신용파생상품 325
    section-01 신용파생상품 개요 325
    section-02 신용스왑 326
    section-03 TRS 335
    section-04 신용연계채권(CLN) 343
    section-05 신용스왑의 가치평가 345
    section-06 신용파생상품 응용사례 350

    chapter 09 자산매각, 유동화, CDO 357
    section-01 대출 매각 357
    section-02 자산유동화 357
    section-03 CDO 360
    실전예상문제 374

    PART 3  기타 리스크 관리 및 사례분석
    chapter 01 ALM의 기본개념 386
    section-01 ALM의 발전과정 386
    section-02 ALM의 목표와 적용 범위 388
    section-03 ALM의 운영 389

    chapter 02 유동성 리스크 관리의 의의 392
    section-01 유동성 리스크의 개념 392
    section-02 유동성 리스크의 측정 방법 395
    section-03 유동성 리스크 관리방법 402

    chapter 03 금리 리스크 관리 405
    section-01 금리 리스크 관리의 의의 405
    section-02 갭 관리전략 408

    chapter 04 비재무 리스크 관리 422
    section-01 운영 리스크 관리 422
    section-02 법규 준수 리스크 관리 438
    section-03 기타 비재무적 리스크 관리 440
    chapter 05 리스크 관리 사례분석 422
    section-01 리스크 관리 실패 사례와 교훈 444
    section-02 금융기관의 교훈 4448
    section-03 비금융기관의 교훈 453
    section-04 전사적 통합 위험관리시스템 455
    실전예상문제

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유자문인력 표준교재 2 14,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유자문인력 표준교재 파생상품펀드 10,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 파생상품투자권유자문인력 표준교재 1 15,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유자문인력 표준교재 부동산펀드 7,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 5 9,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유자문인력 표준교재 1+2+파샐상품+부동산펀드 총4권 53,100원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 4 23,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유대행인 표준교재 29,800원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 1+2+3+4+5 총5권 111,000원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 3 29,400원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유대행인 표준교재 부동산펀드 7,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 펀드투자권유대행인 표준교재 본책+부동산펀드 총2권 37,700원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 2 22,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 증권투자권유대행인 표준교재 1 23,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 투자자산운용사 표준교재 1 24,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 증권투자권유대행인 표준교재 2 26,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 증권투자권유대행인 표준교재 1+2 총2권 50,800원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 증권투자권유자문인력 표준교재 1 24,400원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 증권투자권유자문인력 표준교재 2 21,900원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 증권투자권유자문인력 표준교재 3 25,400원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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(링철가능) 2024 금융투자협회 증권투자권유자문인력 표준교재 1+2+3 총3권 71,700원 0원
  • 스프링철-반품불가 :

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