제1장 주식의 가치평가와 투자전략
핵심 이론 요약
문제 01 화폐의 시간가치와 배당평가모형  
문제 02 배당평가모형과 주가의 변동
문제 03 배당평가모형과 PER
문제 04 유보율의 변경과 NPVGO
문제 05 배당평가모형과 적정주가
문제 06 NPVGO와 부채사용효과
 
제2장 채권의 가치평가와 투자전략
핵심 이론 요약
문제 01 이자율과 채권의 균형가격
문제 02 채권의 복제와 상환요구권의 가치
문제 03 채권의 복제와 수익률곡선
문제 04 불편기대이론과 보유기간수익률
문제 05 채권수익률과 채권의 기대가격
문제 06 이자율의 기간구조와 수익률곡선타기전략
문제 07 채권수익률의 위험구조
문제 08 현금흐름할인법과 듀레이션
문제 09 연간 1회 이자지급 채권의 듀레이션과 볼록성
문제 10 연간 2회 이자지급 채권의 듀레이션과 볼록성
문제 11 이자율 탄력성과 볼록성
문제 12 볼록성과 채권가격의 변화율
문제 13 목표시기면역전략과 포트폴리오의 재조정
문제 14 면역전략과 볼록성
문제 15 순자산가치면역전략과 자기자본비율의 유지
문제 16 순자산가치면역전략과 듀레이션갭
문제 17 순자산가치면역전략과 교체매매
 
제3장 선물가격의 결정과 투자전략
핵심 이론 요약
문제 01 주가지수선물가격의 상한과 하한
문제 02 금선물가격의 상한과 하한
문제 03 주가지수선물을 이용한 헤지와 목표베타관리
문제 04 채권선물의 복제와 차익거래
문제 05 채권선물의 복제
문제 06 통화선물의 균형가격
문제 07 균형선물환율의 범위
문제 08 다양한 파생상품을 이용한 헤지
문제 09 채권선물을 이용한 헤지
 
제4장 옵션가격의 결정과 투자전략
핵심 이론 요약
문제 01 옵션가격의 범위와 풋-콜등가식
문제 02 미국형 옵션의 풋-콜부등식
문제 03 통화선물과 통화옵션
문제 04 통화옵션을 이용한 계약의 가치평가
문제 05 주가지수선물과 주가지수옵션
문제 06 강세스프레드와 박스스프레드를 이용한 차익거래
문제 07 스프레드전략과 차익거래
문제 08 박스스프레드와 차익거래
문제 09 옵션투자전략의 만기가치와 만기손익
문제 10 옵션의 복제와 스트랭글매입
문제 11 펜스전략의 효과
문제 12 단일기간 이항옵션가격결정모형
문제 13 옵션의 복제와 스트래들의 가치평가
문제 14 연속복리 연간 무위험이자율과 위험중립확률
문제 15 삼항모형과 위험중립확률
문제 16 선물가격과 위험중립확률
문제 17 주가 변동시점과 배당 지급시점이 일치하는 경우
문제 18 주가 변동시점과 배당 지급시점이 상이한 경우
문제 19 배당이 연속적으로 지급되는 경우
문제 20 통화옵션에 대한 이항모형의 적용
문제 21 배당을 고려한 이항모형
문제 22 배당수익률을 고려한 위험중립확률
문제 23 포트폴리오 보험전략
문제 24 동적자산배분전략
문제 25 옵션의 델타와 포트폴리오 보험전략
문제 26 포트폴리오 보험전략과 델타중립 포트폴리오
문제 27 델타헤지의 결과
문제 28 델타헤지와 감마헤지
문제 29 블랙숄즈모형을 이용한 신주인수권의 가치평가
문제 30 블랙숄즈모형의 응용
문제 31 블랙숄즈모형을 이용한 자기자본의 가치평가
문제 32 옵션으로서의 자기자본과 부채
문제 33 담보부 대출
문제 34 전환사채의 가치평가
문제 35 무이표 수의상환부 전환사채
문제 36 신주인수권과 전환권의 가치평가
문제 37 계약의 가치평가
문제 38 금융상품의 가치평가
 
제5장 금융투자론의 기타주제
핵심 이론 요약
문제 01 이자율의 기간구조와 환율결정이론
문제 02 해외투자안의 가치평가
문제 03 스왑계약의 설계
문제 04 이자율스왑과 선도금리계약
문제 05 기간조정을 반영한 VaR의 계산
문제 06 총수익스왑의 가치평가
 
제6장 균형기대수익률
핵심 이론 요약
문제 01 최소분산포트폴리오의 구성
문제 02 3자산 최소분산포트폴리오와 접점포트폴리오
문제 03 위험자산포트폴리오
문제 04 시장포트폴리오와 최적투자포트폴리오
문제 05 최적투자포트폴리오와 위험보상비율
문제 06 최적투자포트폴리오와 운용수수료
문제 07 위험회피정도와 최적투자포트폴리오
문제 08 지수펀드와 추적오차
문제 09 시장포트폴리오 수익률과의 상관계수
문제 10 제로베타포트폴리오
문제 11 CAPM과 제로베타폴리오
문제 12 최적포트폴리오와 제로베타포트폴리오
문제 13 최적투자포트폴리오와 위험회피계수
문제 14 사후적 베타의 계산
문제 15 단일지수모형
문제 16 베타와 비체계적위험의 계산
문제 17 CAPM의 한계점
문제 18 시장모형의 유용성
문제 19 단일지수모형과 결정계수
문제 20 단일모형과 다요인모형
문제 21 다요인모형과 APT의 한계점
문제 22 다요인모형과 위험중립확률
문제 23 포트폴리오의 베타
문제 24 증권시장선의 이용
문제 25 CAPM과 체계적위험
문제 26 CAPM과 균형기대수익률
문제 27 투자성과 평가의 측정치
문제 28 CAPM과 투자성과의 평가
문제 29 알파값과 베타값의 계산
문제 30 투자성과의 평가와 다기간수익률
문제 31 자산배분과 종목선정 기여도
문제 32 Fama와 French의 3요인모형
문제 33 3요인모형과 모멘텀요인
문제 34 3요인모형과 시장타이밍 능력
문제 35 단일요인APT
문제 36 2요인APT와 차익거래
문제 37 CAPM의 실증검증
 
제7장 기업의 현금흐름
핵심 이론 요약
문제 01 기업잉여현금흐름의 계산
문제 02 기업잉여현금흐름과 가중평균자본비용
문제 03 가중평균자본비용의 계산
문제 04 주주잉여현금흐름과 자기자본가치
문제 05 부채사용액의 변동과 주주잉여현금흐름
문제 06 경제적 부가가치와 시장부가가치
문제 07 순현재가치와 시장부가가치
문제 08 경제적 부가가치와 잉여현금흐름
문제 09 현금흐름할인모형과 잔여이익모형
 
제8장 자본구조이론
핵심 이론 요약
문제 01 원천별 자본비용과 가중평균자본비용
문제 02 자본구조와 차익거래
문제 03 자본구조의 차이와 기업가치
문제 04 가중평균자본비용의 한계치
문제 05 MM의 수정이론
문제 06 자본구조의 변경
문제 07 MM의 수정이론과 시장의 불완전요인
문제 08 MM의 수정이론과 부채의 추가 조달
문제 09 MM의 수정이론과 신규투자안의 NPV
문제 10 자본구조와 자본비용 관련 공식의 도출
문제 11 자본구조변경의 효과
문제 12 파산비용이론
문제 13 신주인수권의 가치와 사채차환손익
문제 14 자사주매입과 주당순이익
문제 15 일정성장영구기업의 가치평가
문제 16 개인소득세를 고려한 균형부채발행량
문제 17 재무적 곤경과 출자전환
문제 18 과도한 이자율과 위험투자선호유인
문제 19 위험투자선호유인과 과소투자유인
문제 20 효율적 시장과 대리비용
문제 21 정보비대칭과 신호효과
문제 22 정보비대칭과 유상증자
 
제9장 투자안의 가치평가
핵심 이론 요약
문제 01 투자안의 현금흐름
문제 02 인플레이션을 고려한 자본예산
문제 03 투자안 실행의 조건
문제 04 순현재가치법과 내부수익률법
문제 05 반복투자를 고려한 자본예산
문제 06 도달 가능한 최대성장률
문제 07 전망이론과 손실회피현상
문제 08 최적소비-투자의사결정
문제 09 위험이 상이한 상호배타적인 투자안
문제 10 가중평균자본비용법과 주주현금흐름법
문제 11 조정현재가치법
문제 12 자금조달경비와 조정현재가치법
문제 13 현금흐름의 측정과 투자안 평가
문제 14 이자비용 절세효과의 현재가치 계산
문제 15 CAPM을 이용한 확실성등가의 계산
문제 16 확실성등가법과 위험조정할인율법
문제 17 확실성등가법과 위험중립확률
문제 18 투자안의 평가와 실물옵션
문제 19 연기가능성을 고려한 투자안의 가치평가
문제 20 옵션가격결정모형과 투자안의 가치평가
문제 21 후속투자기회의 선택권
문제 22 연기의 유연성과 투자안의 가치평가
문제 23 연기옵션과 위험중립확률
 
제10장 사업결합
핵심 이론 요약
문제 01 시너지효과가 발생하지 않는 경우 주식교환비율
문제 02 시너지효과가 발생하는 경우 주식교환비율
문제 03 차입매수와 주식공개매수
문제 04 포이즌 필과 주주 간 부의 이전
문제 05 주식교환비율과 주당순이익
문제 06 인수대가의 지급방식 결정
문제 07 사업결합과 성장률의 변화
문제 08 무부채기업의 합병 후 자본비용
문제 09 부채사용기업의 합병 후 자본비용
문제 10 합병의 공동보험효과